koob.ru

Агасандян Г.А.. Книги онлайн

Агасандян Г.А.

Агасандян Геннадий Аршавирович — доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела информационно-вычислительных систем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук.

Книги (1)

Многоступенчатый критерий VaR на реальном рынке опционов
Раздел библиотеки: Биржа. Инвестиции

Описаны принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов.

Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.

Добавить отзыв
Авторы сайта
Владимир Никонов & Георгий Ефимов
Библиотека «Куб»
Поддержать проектПодписаться