Эта книга посвящена представлению гипотезы фрактального рынка, как альтернативы гипотезе эффективного рынка.
Фракталы, являющиеся следствием геометрии Демиурга, присутствуют во всех сферах в нашем мире и играют огромную роль, в том числе, и в структурной организации финансовых рынков, которые в локальном плане случайны, но глобально детерминированы. В книге рассматриваются методы фрактального анализа рынков валют, акций, и облигаций, методы отличия независимого процесса, нелинейного детерминированного процесса и стохастического процесса, и исследовано влияние данных различий на индивидуальные инвестиционные стратегии и способы моделирования. Подобные стратегии и способы моделирования тесно взаимосвязаны с типами активов и инвестиционных горизонтов пользователя.
Для риск-менеджеров, инвестиционных стратегов, финансистов, технических аналитиков рынков, и также валютных спекулянтов и индивидуальных инвесторов самостоятельно работающих на финансовых рынках мира, в том числе, и на рынке FOREX и рынках России.
