Автор монографии ставит своей целью изложить ряд важных результатов, полученных в теории гауссовских случайных процессов за последние 15-20 лет. Прежде всего это
1) представление случайных функций параметрическими семействами элементов конкретных гильбертовых пространств (модели корреляционных функций);
2) осцилляция траектории случайных функций с изложением теоремы Ито-Нисио об осцилляции гауссовских процессов;
3) изопериметричесхие теоремы для гауссовских мер, выпуклость гауссовских мер и, в частности, неравенство Эрхарда;
4) вероятности больших уклонений;
5) энтропийные характеристики гауссовских распределений.
