Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей.
Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы.
При этом фундаментальные концепции теории случайных процессов иллюстрируются на близком к реальному примере «модели телетрафика», который тем не менее достаточно прост для изучения.
Это позволяет читателю гораздо полнее представить себе механизм действия теоретических закономерностей и понять, как они могут применяться на практике.
Книга предназначена для студентов старших курсов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика» и «Прикладная математика», специализирующихся в области теории вероятностей, математической статистики, статистического моделирования, а также инженерных специальностей, связанных с организацией телекоммуникационных систем.
Изложение в значительной степени самодостаточно, так что от читателя требуются лишь самые общие представления о теории вероятностей.
В учебном процессе книгу можно положить в основу семестрового лекционного курса или семинара для аспирантов и старшекурсников.
