koob.ru

Стохастическое исчисление

Автор книги: Ширяев А.Н | Раздел библиотеки: Математика

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов.

Добавить отзыв о книге
Авторы сайта
Владимир Никонов & Георгий Ефимов
Библиотека «Куб»
Поддержать проектПодписаться